PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с CSIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с CSIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and CSIBX (Calvert Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.73%/yr for CSIBX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и CSIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Calvert Bond Fund (CSIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSIBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.73%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и CSIBX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
CSIBX
Calvert Bond Fund		0.14%

Correlation

The correlation between SMTRX and CSIBX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Calvert Bond Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с CSIBX:
CSIBX с DODLXCSIBX с NPCTCSIBX с CFICXCSIBX с SSASXCSIBX с CYBIXCSIBX с CULAXCSIBX с CDHIX

Доходность на риск

SMTRX vs. CSIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
CSIBX
Ранг доходности на риск CSIBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIBX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIBX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c CSIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Calvert Bond Fund (CSIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. CSIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXCSIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

1.04

-4.00

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и CSIBX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки CSIBX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и CSIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXCSIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-17.57%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.73%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.05%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и CSIBX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXCSIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.96%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

5.50%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

4.55%

-2.08%

Сравнение комиссий SMTRX и CSIBX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSIBX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и CSIBX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CSIBX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIBX
Calvert Bond Fund		4.32%4.35%4.18%3.28%2.34%3.12%3.39%3.43%2.49%2.22%2.58%2.45%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMTRX and CSIBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и CSIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор