Сравнение SMTRX с CSIBX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and CSIBX (Calvert Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.73%/yr for CSIBX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и CSIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSIBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам SMTRX и CSIBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
CSIBX Calvert Bond Fund | 0.28% |
Correlation
The correlation between SMTRX and CSIBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. CSIBX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSIBX
Сравнение SMTRX c CSIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Calvert Bond Fund (CSIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | CSIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и CSIBX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки CSIBX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и CSIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | CSIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -17.57% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.79% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.05% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и CSIBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | CSIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.87% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 5.51% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.56% | -0.76% |
Сравнение комиссий SMTRX и CSIBX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSIBX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и CSIBX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CSIBX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIBX Calvert Bond Fund | 4.31% | 4.35% | 4.18% | 3.28% | 2.34% | 3.12% | 3.39% | 3.43% | 2.49% | 2.22% | 2.58% | 2.45% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and CSIBX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и CSIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор