PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIBX с CFICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIBX с CFICX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSIBX (Calvert Bond Fund) and CFICX (Calvert Income Fund) are both mutual funds - CSIBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Calvert Research and Management, while CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CSIBX returned 2.21%/yr vs 3.01%/yr for CFICX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSIBX charges 0.73%/yr vs 0.92%/yr for CFICX.

Доходность

Сравнение доходности CSIBX и CFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Bond Fund (CSIBX) и Calvert Income Fund (CFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIBX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у CFICX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции CSIBX уступали акциям CFICX по среднегодовой доходности: 2.21% против 3.01% соответственно.

CSIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.60%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.21%

CFICX

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.37%
3 года*
6.12%
5 лет*
1.05%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIBX и CFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIBX
Calvert Bond Fund		0.23%7.93%2.45%6.55%-12.85%0.11%7.39%8.44%-0.16%4.19%
CFICX
Calvert Income Fund		0.59%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.57%

Correlation

The correlation between CSIBX and CFICX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.93

The correlation between CSIBX and CFICX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Bond Fund

Calvert Income Fund

Часто сравнивают с CSIBX:
CSIBX с DODLXCSIBX с NPCTCSIBX с CYBIXCSIBX с SSASXCSIBX с CULAXCSIBX с CDHIXCSIBX с CGJIX
Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с LKFIXCFICX с COIIXCFICX с VICBXCFICX с CSIFXCFICX с PTTPX

Доходность на риск

CSIBX vs. CFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIBX
Ранг доходности на риск CSIBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIBX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIBX c CFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Bond Fund (CSIBX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIBXCFICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.73

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.65

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.07

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

6.95

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIBX vs. CFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIBX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFICX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIBX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIBXCFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.01

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CSIBX и CFICX

Максимальная просадка CSIBX за все время составила -17.57%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIBX и CFICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIBXCFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-21.28%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.08%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-6.11%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-21.28%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.57%

-21.28%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.08%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.46%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.92%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIBX и CFICX

Calvert Bond Fund (CSIBX) и Calvert Income Fund (CFICX) имеют волатильность 1.49% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIBXCFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.50%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.82%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.69%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

5.64%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

5.22%

-0.67%

Сравнение комиссий CSIBX и CFICX

CSIBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIBX и CFICX

Дивидендная доходность CSIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности CFICX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFICX
Calvert Income Fund		4.74%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%
CSIBX
Calvert Bond Fund		4.31%4.35%4.18%3.28%2.34%3.12%3.39%3.43%2.49%2.22%2.58%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CSIBX and CFICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CFICX has higher volatility (1.50%) compared to CSIBX (1.49%). In terms of maximum drawdown, CSIBX dropped -17.57% vs CFICX's -21.28%.

CFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIBX и CFICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор