Calvert Bond Fund (CSIBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Bond Fund (CSIBX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции CSIBX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.

Calvert Bond Fund (CSIBX) показал доход в 0.23% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSIBX составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении CSIBX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.

Calvert Bond Fund has an annualized alpha of 4.63%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.

• This fund captured 13.81% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.50%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CSIBX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CSIBX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Bond Fund (CSIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Bond Fund показал максимальную просадку в 17.57%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 718 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Bond Fund составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.