PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Bond Fund (CSIBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Bond Fund (CSIBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1316184076

CUSIP

131618407

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

24 авг. 1987 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CSIBX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Bond Fund

Популярные сравнения:
CSIBX с DODLX
Популярные сравнения:
CSIBX с DODLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Bond Fund (CSIBX) показал доход в 2.33% с начала года и 5.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSIBX составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CSIBX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

0.88%

1 год

5.90%

3 года

2.61%

5 лет

0.97%

10 лет

2.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.72%2.11%-0.11%0.43%-0.82%2.33%
20240.28%-1.35%1.01%-2.34%1.82%0.95%2.36%1.48%1.40%-2.39%1.14%-1.41%2.83%
20233.64%-2.02%1.94%0.60%-0.91%-0.17%0.13%-0.35%-2.33%-1.66%4.69%3.85%7.33%
2022-1.83%-1.25%-2.51%-3.16%0.01%-2.05%2.41%-2.22%-4.05%-1.44%3.35%-0.20%-12.44%
2021-0.09%-0.89%-0.74%0.76%0.41%0.69%0.98%-0.07%-0.62%-0.09%-0.08%-0.14%0.11%
20202.01%1.27%-4.93%2.14%0.98%1.91%1.85%-0.10%0.06%-0.30%1.83%0.65%7.40%
20191.25%0.21%1.68%0.18%1.61%0.96%0.21%2.39%-0.54%0.31%0.01%-0.11%8.44%
2018-0.71%-0.77%0.40%-0.62%0.60%0.01%0.03%0.55%-0.45%-0.68%0.35%1.16%-0.15%
20170.33%0.76%0.01%0.82%0.74%0.24%0.36%0.79%-0.44%0.09%0.01%0.39%4.19%
20160.61%0.22%1.36%0.78%0.20%1.53%1.12%0.20%0.01%-0.61%-1.84%0.06%3.65%
20152.68%-1.01%0.54%-0.86%-0.47%-1.47%0.79%-0.35%0.42%0.33%-0.11%-0.41%0.02%
20141.68%0.72%-0.05%0.98%1.15%0.16%-0.23%1.15%-1.16%0.70%0.51%0.37%6.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSIBX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSIBX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIBX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Bond Fund (CSIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.34
  • За 5 лет: 0.18
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.65$0.58$0.40$0.52$0.58$0.56$0.39$0.36$0.44$0.39$0.38

Дивидендный доход

4.14%4.56%3.97%2.82%3.12%3.40%3.43%2.50%2.21%2.79%2.46%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.21
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.65
2023$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.40
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.23$0.52
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.24$0.58
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.18$0.56
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2016$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.44
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.39
2014$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Bond Fund показал максимальную просадку в 17.18%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Calvert Bond Fund составляет 2.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.18%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-9.88%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.8322 июл. 2020 г.95
-8.81%23 нояб. 1993 г.12211 мая 1994 г.2599 мая 1995 г.381
-7.81%10 сент. 2008 г.12510 мар. 2009 г.10711 авг. 2009 г.232
-7.3%4 авг. 1989 г.19026 апр. 1990 г.34522 авг. 1991 г.535
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...