PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIBX с CULAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIBX с CULAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSIBX (Calvert Bond Fund) and CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) are both mutual funds - CSIBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Calvert Research and Management, while CULAX is a Ultrashort Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CSIBX returned 2.21%/yr vs 2.47%/yr for CULAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CSIBX charges 0.73%/yr vs 0.72%/yr for CULAX.

Доходность

Сравнение доходности CSIBX и CULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Bond Fund (CSIBX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIBX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у CULAX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CSIBX уступали акциям CULAX по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.47% соответственно.

CSIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.60%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.21%

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.21%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.38%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIBX и CULAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIBX
Calvert Bond Fund		0.23%7.93%2.45%6.55%-12.85%0.11%7.39%8.44%-0.16%4.19%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		1.34%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%

Correlation

The correlation between CSIBX and CULAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.22

Over the past year, CSIBX and CULAX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Bond Fund

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CSIBX:
CSIBX с DODLXCSIBX с NPCTCSIBX с CFICXCSIBX с CYBIXCSIBX с SSASXCSIBX с CDHIXCSIBX с CGJIX
Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с MUIIXCULAX с NUSFXCULAX с DFYGXCULAX с PRCOXCULAX с CAAAX

Доходность на риск

CSIBX vs. CULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIBX
Ранг доходности на риск CSIBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIBX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIBX c CULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Bond Fund (CSIBX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIBXCULAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.22

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
11.38

-9.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

4.15

-2.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

13.98

-12.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

56.95

-51.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIBX vs. CULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIBX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа CULAX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIBX и CULAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIBXCULAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.22

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

2.53

-2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.75

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

2.07

-1.03

Просадки

Сравнение просадок CSIBX и CULAX

Максимальная просадка CSIBX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIBX и CULAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIBXCULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-7.40%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.30%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-0.30%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-2.19%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.57%

-7.40%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.21%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.07%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIBX и CULAX

Calvert Bond Fund (CSIBX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CSIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIBXCULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.31%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

0.84%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

1.32%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

1.35%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

1.42%

+3.13%

Сравнение комиссий CSIBX и CULAX

CSIBX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CULAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIBX и CULAX

Дивидендная доходность CSIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности CULAX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIBX
Calvert Bond Fund		4.31%4.35%4.18%3.28%2.34%3.12%3.39%3.43%2.49%2.22%2.58%2.45%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.91%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Часто задаваемые вопросы

CSIBX and CULAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIBX has higher volatility (1.49%) compared to CULAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, CSIBX dropped -17.57% vs CULAX's -7.40%.

CULAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIBX и CULAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор