Сравнение SMTH с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
SMTH и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTH и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTH и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | -0.10% | 6.86% | 4.06% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
SMTH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTH и MBS
SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
SMTH vs. MBS — Ранг доходности на риск
SMTH
MBS
Сравнение SMTH c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTH | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.61 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.19 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.21 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 6.13 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTH | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.68 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SMTH и MBS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и MBS
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.42% | 4.46% | 4.58% | 0.24% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMTH и MBS
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, примерно равная максимальной просадке MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTH | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -4.09% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.54% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.56% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.91% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и MBS
ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SMTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTH | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.03% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.03% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.58% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.08% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.08% | +0.55% |