PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с LGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTH с LGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) are both exchange-traded funds - SMTH is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ALPS, while LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, SMTH returned 4.64% vs 25.66% for LGRO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for LGRO.

Доходность

Сравнение доходности SMTH и LGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у LGRO с доходностью 8.22%.

SMTH

1 день
0.14%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTH и LGRO

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		0.48%6.86%2.76%3.49%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%6.94%

Correlation

The correlation between SMTH and LGRO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов SMTH и LGRO

Секторы
SMTH
LGRO

Энергетика

100.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

48.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SMTH
100.0%
LGRO
2.2%

Сырьевые материалы

SMTH

-

LGRO

-

Коммуникационные услуги

SMTH

-

LGRO
13.4%

Потребительский циклический сектор

SMTH

-

LGRO
14.4%

Потребительский защитный сектор

SMTH

-

LGRO
1.8%

Финансовые услуги

SMTH

-

LGRO
9.1%

Здравоохранение

SMTH

-

LGRO
8.1%

Промышленность

SMTH

-

LGRO
3.0%

Недвижимость

SMTH

-

LGRO

-

Технологии

SMTH

-

LGRO
48.1%

Коммунальные услуги

SMTH

-

LGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ

Доходность на риск

SMTH vs. LGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c LGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHLGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.65

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.25

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.69

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

5.51

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. LGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGRO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и LGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHLGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.19

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SMTH и LGRO

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки LGRO в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и LGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTHLGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-23.26%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-15.24%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.80%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.39%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

4.67%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и LGRO

Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.30%, в то время как у Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTHLGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

4.01%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

11.40%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

15.62%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

19.29%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

19.29%

-14.71%

Сравнение комиссий SMTH и LGRO

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LGRO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и LGRO

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности LGRO в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.40%4.46%4.58%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SMTH and LGRO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to SMTH (1.30%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs LGRO's -23.26%.

On 1-year performance, LGRO leads with 25.66% vs 4.64% for SMTH. On fees, LGRO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMTH has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGRO has performed better with a 25.66% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGRO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.

SMTH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.32% for LGRO.

SMTH is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while LGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.50% for LGRO.

LGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTH и LGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор