PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTH с FTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB).

SMTH и FTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTH и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTH и FTRB

2026 (YTD)20252024
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%3.53%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью -0.17%.

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYS

Сравнение комиссий SMTH и FTRB

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF

Доходность на риск

SMTH vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHFTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.07

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

5.29

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHFTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.96

+0.26

Корреляция

Корреляция между SMTH и FTRB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и FTRB

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что сопоставимо с доходностью FTRB в 4.44%

TTM202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMTH и FTRB

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и FTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTHFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-4.83%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.77%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.82%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.27%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и FTRB

ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) имеют волатильность 1.60% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTHFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.67%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.34%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.14%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

4.61%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.61%

+0.02%