PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTH с AMDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMTH is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ALPS, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, SMTH returned 5.19% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SMTH charges 0.59%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности SMTH и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.

SMTH

1 день
-0.21%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTH и AMDL

2026 (YTD)20252024
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		0.34%6.86%3.74%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between SMTH and AMDL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов SMTH и AMDL

Секторы
SMTH
AMDL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SMTH
100.0%
AMDL

-

Сырьевые материалы

SMTH

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

SMTH

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

SMTH

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

SMTH

-

AMDL

-

Финансовые услуги

SMTH

-

AMDL

-

Здравоохранение

SMTH

-

AMDL

-

Промышленность

SMTH

-

AMDL

-

Недвижимость

SMTH

-

AMDL

-

Технологии

SMTH

-

AMDL
66.7%

Коммунальные услуги

SMTH

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

SMTH vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
9.30

-7.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.81

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.63

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

21.43

-19.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

42.08

-36.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 9.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

9.30

-7.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.56

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SMTH и AMDL

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTHAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-88.63%

+84.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-56.13%

+53.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-48.58%

+47.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

28.53%

-27.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и AMDL

Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTHAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

46.02%

-44.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

94.09%

-91.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

129.41%

-125.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

116.59%

-112.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

116.59%

-112.00%

Сравнение комиссий SMTH и AMDL

SMTH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и AMDL

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.40%4.46%4.58%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SMTH and AMDL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to SMTH (1.31%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 5.19% for SMTH. On fees, SMTH is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SMTH has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMTH is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

SMTH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for AMDL.

SMTH is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ALPS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTH и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор