PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с SPYT

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) — оба биржевые фонды: SMST — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а SPYT — Derivative Income, активно управляемый Defiance. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против 25.66% у SPYT. При корреляции -0.45 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. SMST взимает 1.29% в год против 0.87% у SPYT.

Доходность

Сравнение доходности SMST и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 2.07%.

SMST

1 день
-7.77%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
65.04%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
1.04%
1 месяц
4.73%
С начала года
2.07%
6 месяцев
4.46%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и SPYT

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-43.73%-44.36%-90.90%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		2.07%12.41%4.21%

Корреляция

Корреляция между SMST и SPYT составляет -0.44 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с AMZDSMST с AIPOSMST с DOGSMST с EMTYSMST с MSFDSMST с MSTXSMST с MSTZ
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU

Доходность на риск

SMST vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTSPYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.11

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.99

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.56

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

16.10

-16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPYT равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.11

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.88

-1.40

Просадки

Сравнение просадок SMST и SPYT

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SPYT.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-18.25%

-81.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-8.00%

-60.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

0.00%

-97.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.98%

-2.12%

-87.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

1.77%

+41.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и SPYT

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

5.49%

+28.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

8.80%

+113.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.91%

12.31%

+121.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.88%

15.12%

+152.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.88%

15.12%

+152.76%

Сравнение комиссий SMST и SPYT

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и SPYT

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.51%.

TTM20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		21.51%21.40%17.37%