Сравнение SMST с SBB
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and SBB (ProShares Short SmallCap600) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while SBB is passively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs -21.13% for SBB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for SBB.
Доходность
Сравнение доходности SMST и SBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у SBB с доходностью -12.32%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBB
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -11.10%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -11.70%
Сравнение доходности по годам SMST и SBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | -12.32% | -3.56% | -1.12% |
Correlation
The correlation between SMST and SBB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. SBB — Ранг доходности на риск
SMST
SBB
Сравнение SMST c SBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и ProShares Short SmallCap600 (SBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | SBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.94 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.61 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | SBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -1.19 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.50 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и SBB
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке SBB в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | SBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -95.75% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -22.62% | -62.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -95.70% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -74.54% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 13.11% | +27.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и SBB
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с ProShares Short SmallCap600 (SBB) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | SBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 4.63% | +32.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 11.97% | +114.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 17.85% | +123.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 21.68% | +145.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 23.26% | +143.53% |
Сравнение комиссий SMST и SBB
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SBB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и SBB
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.58% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and SBB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to SBB (4.63%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs SBB's -95.75%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -21.13% for SBB. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
SBB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.95% for SBB.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и SBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор