Сравнение SMST с KOMP
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. SMST is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs 46.75% for KOMP. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SMST charges 1.29%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.
Доходность
Сравнение доходности SMST и KOMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 23.59%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOMP
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 11.27%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 46.75%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 23.59% | 19.74% | 6.66% |
Correlation
The correlation between SMST and KOMP is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.56 |
The correlation between SMST and KOMP has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. KOMP — Ранг доходности на риск
SMST
KOMP
Сравнение SMST c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.03 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 9.86 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.03 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.52 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и KOMP
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и KOMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -50.06% | -49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -15.50% | -69.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -2.06% | -95.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -21.69% | -68.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 4.75% | +35.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и KOMP
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 7.43% | +29.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 17.95% | +108.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 23.15% | +117.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 24.78% | +142.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 27.02% | +139.77% |
Сравнение комиссий SMST и KOMP
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и KOMP
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.43% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and KOMP have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to KOMP (7.43%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs KOMP's -50.06%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs 46.75% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs 46.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
KOMP has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for SMST.
SMST is categorized as Inverse Equities, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.20% for KOMP.
KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и KOMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор