Сравнение SMST с EMTY
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. SMST управляется активно, а EMTY пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против -13.28% у EMTY. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 0.66% у EMTY.
Доходность
Сравнение доходности SMST и EMTY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -3.54%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- -2.63%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -3.54% | -1.76% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между SMST и EMTY составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SMST
EMTY
Сравнение SMST c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.75 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.92 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.67 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.94 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.75 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и EMTY
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и EMTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -77.62% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -21.74% | -46.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -75.92% | -21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -53.66% | -36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 15.54% | +27.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и EMTY
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 5.04% | +28.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 12.26% | +110.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 17.92% | +115.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 22.41% | +145.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 25.73% | +142.15% |
Сравнение комиссий SMST и EMTY
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и EMTY
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.62% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |