Сравнение SMST с DECO
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs 167.73% for DECO. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SMST charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности SMST и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -91.27% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 42.48% | 29.54% |
Correlation
The correlation between SMST and DECO is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between SMST and DECO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. DECO — Ранг доходности на риск
SMST
DECO
Сравнение SMST c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 6.59 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 18.43 | -16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 3.80 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.96 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и DECO
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -47.71% | -51.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -25.60% | -59.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -0.33% | -97.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -11.67% | -79.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 9.14% | +31.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и DECO
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 11.53% | +25.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 33.83% | +92.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 44.46% | +96.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 51.50% | +115.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 51.50% | +115.29% |
Сравнение комиссий SMST и DECO
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и DECO
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and DECO have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 73.40% for SMST. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 73.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for SMST.
SMST is categorized as Inverse Equities, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор