Сравнение SMST с AMDD
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал -25.56% против -76.21% у AMDD. При корреляции 0.46 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 0.97% у AMDD.
Доходность
Сравнение доходности SMST и AMDD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -63.90%, что значительно ниже, чем у AMDD с доходностью -30.25%.
SMST
- 1 день
- -23.69%
- 1 месяц
- -37.30%
- С начала года
- -63.90%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -29.91%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -76.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и AMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -63.90% | -10.60% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -30.25% | -60.76% |
Корреляция
Корреляция между SMST и AMDD составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. AMDD — Ранг доходности на риск
SMST
AMDD
Сравнение SMST c AMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | AMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -1.32 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -2.67 | +3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.67 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.97 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.30 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -1.32 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -1.08 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и AMDD
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки AMDD в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и AMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -80.22% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.64% | -76.69% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -80.22% | -18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.04% | -52.93% | -37.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.99% | 56.98% | -15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и AMDD
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 40.30% по сравнению с Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.30% | 15.45% | +24.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.78% | 41.37% | +84.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.37% | 58.10% | +78.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.49% | 62.35% | +106.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.49% | 62.35% | +106.14% |
Сравнение комиссий SMST и AMDD
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AMDD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и AMDD
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 8.41% | 5.51% |