Сравнение SMST.L с TSMG
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 292.21% for TSMG. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и TSMG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как TSMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSMG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 93.30%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 93.30%
- 6 месяцев
- 101.97%
- 1 год
- 292.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 14,498.25% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 93.30% | 59.86% |
Correlation
The correlation between SMST.L and TSMG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. TSMG — Ранг доходности на риск
SMST.L
TSMG
Сравнение SMST.L c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 8.80 | -8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 28.50 | -27.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 4.18 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.57 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и TSMG
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки TSMG в -64.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -64.86% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -33.45% | -59.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -0.58% | -91.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -18.55% | -61.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 10.31% | +37.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и TSMG
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 19.64%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 19.64% | +35.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 53.86% | +123.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 70.42% | +133.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 80.26% | +19,052.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 80.26% | +19,052.74% |
Сравнение комиссий SMST.L и TSMG
И SMST.L, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и TSMG
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.93% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and TSMG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while TSMG is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор