Сравнение SMST.L с SMST
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 54.56% vs 74.05% for SMST. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и SMST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как SMST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMST были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -44.74%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 125.02%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -57.54%
- 1 год
- 54.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.99%
- 1 месяц
- 110.98%
- С начала года
- -44.74%
- 6 месяцев
- -28.78%
- 1 год
- 74.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -44.74% | -48.33% | -85.71% |
Correlation
The correlation between SMST.L and SMST is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between SMST.L and SMST has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. SMST — Ранг доходности на риск
SMST.L
SMST
Сравнение SMST.L c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.81 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.52 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и SMST
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -99.27% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -85.47% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -97.88% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -90.70% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 41.08% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и SMST
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) с волатильностью 38.81%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 38.81% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 127.74% | +49.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 142.77% | +60.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 168.06% | +18,964.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 168.06% | +18,964.94% |
Сравнение комиссий SMST.L и SMST
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и SMST
Ни SMST.L, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and SMST have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор