Сравнение SMST.L с MSFD
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 8.36% for MSFD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и MSFD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как MSFD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.58%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- -9.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.58% | -19.53% | 10.26% |
Correlation
The correlation between SMST.L and MSFD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SMST.L
MSFD
Сравнение SMST.L c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.58 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и MSFD
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки MSFD в -66.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -66.26% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -24.37% | -68.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -58.69% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -48.44% | -32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 8.59% | +39.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и MSFD
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 10.20% | +45.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 23.27% | +153.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 26.72% | +176.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 29.26% | +19,103.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 29.26% | +19,103.74% |
Сравнение комиссий SMST.L и MSFD
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и MSFD
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.84% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and MSFD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор