Сравнение SMSAX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SMSAX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMSAX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 2.01% | 10.62% | 6.42% | 7.21% | -4.95% | 1.47% | 12.06% | 4.85% | -3.68% | 5.26% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SMSAX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SMSAX уступали акциям RMDFX по среднегодовой доходности: 4.36% против 4.99% соответственно.
SMSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.36%
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMSAX и RMDFX
SMSAX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
SMSAX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
SMSAX
RMDFX
Сравнение SMSAX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMSAX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 3.59 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 4.93 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.79 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.33 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 17.94 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMSAX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.59 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SMSAX и RMDFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSAX и RMDFX
Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 4.98% | 5.08% | 5.54% | 4.35% | 2.13% | 7.61% | 2.79% | 1.01% | 4.94% | 2.20% | 0.07% | 2.66% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMSAX и RMDFX
Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMSAX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -15.96% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -4.19% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.72% | -14.63% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.98% | -15.96% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -3.08% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.37% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSAX и RMDFX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMSAX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.19% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 3.89% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 5.05% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.34% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.21% | -1.66% |