PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSAX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMSAX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMSAX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		2.01%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-4.16%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

SMSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.36%

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с VOOSMSAX с QRPNXSMSAX с FCRIXSMSAX с ADAIXSMSAX с QSPIXSMSAX с RMDFXSMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий SMSAX и QRPRX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Доходность на риск

SMSAX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSAXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.83

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.25

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.94

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

6.57

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSAX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QRPRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSAXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.83

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между SMSAX и QRPRX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и QRPRX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.98%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и QRPRX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSAXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-28.21%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-10.74%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.72%

-11.24%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.46%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.68%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.25%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и QRPRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) составляет 2.30%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSAXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.59%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

6.47%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

11.39%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

11.75%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

10.38%

-5.83%