PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSAX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMSAX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMSAX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		2.01%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SMSAX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 4.36% против 1.83% соответственно.

SMSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.36%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с VOOSMSAX с QRPNXSMSAX с FCRIXSMSAX с QRPRXSMSAX с ADAIXSMSAX с ENIAXSMSAX с QSPIX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX

Сравнение комиссий SMSAX и SEIMX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SEIMX в 0.63%.

SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Доходность на риск

SMSAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSAXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.02

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.35

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.22

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

4.49

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSAX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSAXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.02

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.51

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.39

-0.67

Корреляция

Корреляция между SMSAX и SEIMX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и SEIMX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.98%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и SEIMX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSAXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-13.27%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-3.88%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.72%

-13.27%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

-13.27%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.47%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.49%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и SEIMX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSAXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.03%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.51%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

3.92%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

3.23%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

3.63%

+0.92%