Сравнение SMSAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMSAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMSAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 2.01% | 10.62% | 6.42% | 7.21% | -4.95% | 1.47% | 12.06% | 4.85% | -3.68% | 5.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMSAX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SMSAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.36% против 14.14% соответственно.
SMSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.36%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMSAX и VOO
SMSAX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SMSAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SMSAX
VOO
Сравнение SMSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMSAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.01 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 1.53 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.55 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 7.31 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMSAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.01 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMSAX и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSAX и VOO
Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 4.98% | 5.08% | 5.54% | 4.35% | 2.13% | 7.61% | 2.79% | 1.01% | 4.94% | 2.20% | 0.07% | 2.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SMSAX и VOO
Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMSAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -33.99% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -11.98% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.72% | -24.52% | +14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.98% | -33.99% | +23.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -5.55% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.72% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.55% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSAX и VOO
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMSAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 5.34% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 9.47% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 18.11% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 16.82% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 17.99% | -13.44% |