Сравнение SMRSX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SMRSX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMRSX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.02% | 5.38% | 4.50% | 4.73% | -3.47% | -0.39% | 6.27% | 4.13% | 0.87% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SMRSX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%.
SMRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMRSX и VBISX
SMRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
SMRSX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
SMRSX
VBISX
Сравнение SMRSX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMRSX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 1.53 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.48 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.65 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 9.58 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMRSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.53 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.49 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.34 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SMRSX и VBISX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRSX и VBISX
Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.91% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SMRSX и VBISX
Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMRSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.62% | -8.79% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -1.54% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -8.72% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.16% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.87% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.43% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRSX и VBISX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMRSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.71% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.50% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 2.44% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 2.91% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.37% | -0.78% |