Сравнение SMRSX с SMTRX
SMRSX (ALPS/Smith Short Duration Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - SMRSX is a Short-Term Bond fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMRSX charges 0.93%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности SMRSX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMRSX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRSX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.00% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between SMRSX and SMTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов SMRSX и SMTRX
Секторы
SMRSX
SMTRX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SMRSX
SMTRX
Сырьевые материалы
SMRSX
-
SMTRX
-
Коммуникационные услуги
SMRSX
-
SMTRX
-
Потребительский циклический сектор
SMRSX
-
SMTRX
-
Потребительский защитный сектор
SMRSX
-
SMTRX
-
Энергетика
SMRSX
-
SMTRX
-
Здравоохранение
SMRSX
-
SMTRX
-
Промышленность
SMRSX
-
SMTRX
-
Недвижимость
SMRSX
-
SMTRX
-
Технологии
SMRSX
-
SMTRX
-
Коммунальные услуги
SMRSX
-
SMTRX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRSX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SMRSX
SMTRX
Сравнение SMRSX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMRSX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMRSX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | -2.96 | +4.73 |
Просадки
Сравнение просадок SMRSX и SMTRX
Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRSX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.62% | -0.21% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.21% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.08% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRSX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRSX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 2.47% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 2.47% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.47% | -0.88% |
Сравнение комиссий SMRSX и SMTRX
SMRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRSX и SMTRX
Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.87% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMRSX and SMTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMRSX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор