PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMRSX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMRSX с SMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX).

SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMRSX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMRSX и SMTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.02%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%6.27%4.13%0.87%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%9.38%7.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SMRSX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SMTRX с доходностью -0.26%.

SMRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.66%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с RLIIXSMRSX с SMCVXSMRSX с AVPEXSMRSX с ALIBXSMRSX с LPEFXSMRSX с DBLSXSMRSX с DLDFX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMCVXSMTRX с JCRAXSMTRX с ALIBXSMTRX с LPEFXSMTRX с RLIIXSMTRX с AMFIXSMTRX с ARINX

Сравнение комиссий SMRSX и SMTRX

SMRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.

SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

SMRSX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMRSX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMRSXSMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

0.91

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

1.29

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.16

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

1.46

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.84

4.38

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMRSX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMRSX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа SMTRX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMRSX и SMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMRSXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.91

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.03

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.39

+1.38

Корреляция

Корреляция между SMRSX и SMTRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMRSX и SMTRX

Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SMTRX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.91%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMRSX и SMTRX

Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки SMTRX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и SMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMRSXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.62%

-18.11%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-2.77%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-18.11%

+12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.90%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-5.14%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.92%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMRSX и SMTRX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) составляет 0.64%, в то время как у ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMRSXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.61%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.46%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

4.12%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

5.34%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

4.83%

-3.24%