- ISIN
- US31761R3856
- CUSIP
- 31761R385
- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 29 июн. 2018 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $630M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции SMRSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) показал доход в 0.65% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев.
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMRSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SMRSX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.48% | -0.65% | 0.40% | 0.23% | 0.00% | 0.65% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 0.69% | 0.34% | 0.72% | -0.05% | 0.72% | 0.04% | 0.83% | 0.34% | 0.32% | 0.41% | 0.35% | 5.38% |
| 2024 | 0.53% | -0.22% | 0.53% | -0.24% | 0.64% | 0.54% | 1.15% | 0.72% | 0.78% | -0.41% | 0.33% | 0.05% | 4.50% |
| 2023 | 0.93% | -0.46% | 0.37% | 0.47% | -0.11% | -0.11% | 0.62% | 0.30% | -0.06% | 0.14% | 1.33% | 1.22% | 4.73% |
| 2022 | -0.61% | -0.48% | -1.06% | -0.42% | 0.29% | -1.17% | 0.59% | -0.59% | -1.18% | -0.12% | 0.89% | 0.35% | -3.47% |
| 2021 | 0.04% | -0.15% | -0.06% | 0.22% | 0.13% | -0.09% | 0.12% | 0.05% | -0.07% | -0.28% | -0.28% | 0.00% | -0.39% |
Метрики бенчмарка
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund has an annualized alpha of 2.72%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.86%) than losses (1.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.86%
- Участие в снижении
- 1.68%
Комиссия
Комиссия SMRSX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMRSX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.93 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 13.52 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Smith Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.41 | $0.42 | $0.36 | $0.09 | $0.06 | $0.20 | $0.29 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.87% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.62%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS/Smith Short Duration Bond Fund составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.62%окт. 2022 г. | 1y 27d | 1y 1mo | 2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -3.49%март 2020 г. | 15d | 21d | 1mo 6dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.95%март 2026 г. | 1mo | — | 3mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -0.78%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.60%окт. 2024 г. | 28d | 1mo 5d | 2mo 3dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| SMRSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.62% | -56.78% | +51.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -9.10% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -18.90% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -25.43% | +19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -10.72% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.97% | -1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMRSX
Добавьте ALPS/Smith Short Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMRSX