График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALPS/Smith Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) показал доход в -0.08% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев.
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SMRSX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.48% | -0.75% | -0.08% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 0.69% | 0.34% | 0.72% | -0.05% | 0.72% | 0.04% | 0.83% | 0.34% | 0.32% | 0.41% | 0.35% | 5.38% |
| 2024 | 0.53% | -0.22% | 0.53% | -0.24% | 0.64% | 0.54% | 1.15% | 0.72% | 0.78% | -0.41% | 0.33% | 0.05% | 4.50% |
| 2023 | 0.93% | -0.46% | 0.37% | 0.47% | -0.11% | -0.11% | 0.62% | 0.30% | -0.06% | 0.14% | 1.33% | 1.22% | 4.73% |
| 2022 | -0.61% | -0.48% | -1.06% | -0.42% | 0.29% | -1.17% | 0.59% | -0.59% | -1.18% | -0.12% | 0.89% | 0.35% | -3.47% |
| 2021 | 0.04% | -0.15% | -0.06% | 0.22% | 0.13% | -0.09% | 0.12% | 0.05% | -0.07% | -0.28% | -0.28% | 0.00% | -0.39% |
Метрики бенчмарка
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 2.72%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.07.2018.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.20%) было выше, чем в снижении (1.74%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.20%
- Участие в снижении
- 1.74%
Комиссия
Комиссия SMRSX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMRSX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.90 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | 1.39 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.40 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 6.61 | +9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMRSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Smith Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.41 | $0.42 | $0.36 | $0.09 | $0.06 | $0.20 | $0.29 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.92% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.62%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS/Smith Short Duration Bond Fund составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.62% | 23 сент. 2021 г. | 272 | 20 окт. 2022 г. | 289 | 14 дек. 2023 г. | 561 |
| -3.49% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 14 | 14 апр. 2020 г. | 26 |
| -0.95% | 24 февр. 2026 г. | 23 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.78% | 4 апр. 2025 г. | 6 | 11 апр. 2025 г. | 10 | 28 апр. 2025 г. | 16 |
| -0.6% | 2 окт. 2024 г. | 21 | 30 окт. 2024 г. | 24 | 4 дек. 2024 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...