PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMRSX с ALIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMRSX с ALIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMRSX (ALPS/Smith Short Duration Bond Fund) and ALIBX (ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund) are both mutual funds - SMRSX is a Short-Term Bond fund managed by ALPS, while ALIBX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS. Over the past 5 years, SMRSX returned 2.17%/yr vs 7.37%/yr for ALIBX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SMRSX charges 0.93%/yr vs 1.12%/yr for ALIBX.

Доходность

Сравнение доходности SMRSX и ALIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMRSX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у ALIBX с доходностью 7.43%.

SMRSX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.52%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

ALIBX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.87%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.61%
1 год
20.40%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMRSX и ALIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.55%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%0.81%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		7.43%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%

Correlation

The correlation between SMRSX and ALIBX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2020 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с SMTRXSMRSX с RLIIXSMRSX с AVPEXSMRSX с SMCVXSMRSX с LPEFXSMRSX с DLDFXSMRSX с DBLSX
Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с RLIIXALIBX с LPEFXALIBX с INDAXALIBX с AVPEXALIBX с JCRAXALIBX с SMCVX

Доходность на риск

SMRSX vs. ALIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMRSX c ALIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMRSXALIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.35

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.40

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.93

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

13.34

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMRSX vs. ALIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMRSX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALIBX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMRSX и ALIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMRSXALIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.66

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.89

+0.88

Просадки

Сравнение просадок SMRSX и ALIBX

Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и ALIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRSXALIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.62%

-20.38%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-7.13%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-12.65%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-20.38%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.74%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.75%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.56%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMRSX и ALIBX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) составляет 0.45%, в то время как у ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRSXALIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

2.66%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

7.07%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

8.87%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

11.17%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

11.00%

-9.41%

Сравнение комиссий SMRSX и ALIBX

SMRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ALIBX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMRSX и ALIBX

Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности ALIBX в 8.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		8.47%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.87%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%

Часто задаваемые вопросы

SMRSX and ALIBX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIBX has higher volatility (2.66%) compared to SMRSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, SMRSX dropped -5.62% vs ALIBX's -20.38%.

SMRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMRSX и ALIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор