Сравнение SMRSX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMRSX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMRSX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.02% | 5.38% | 4.50% | 4.73% | -3.47% | -0.39% | 6.27% | 4.13% | 0.87% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SMRSX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
SMRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMRSX и SWSBX
SMRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
SMRSX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
SMRSX
SWSBX
Сравнение SMRSX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMRSX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 1.59 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.60 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.33 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.71 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 9.85 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMRSX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.59 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.43 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.76 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между SMRSX и SWSBX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRSX и SWSBX
Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.91% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% | 0.00% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SMRSX и SWSBX
Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMRSX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.62% | -9.06% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -1.54% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -9.06% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.13% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.81% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.42% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRSX и SWSBX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) составляет 0.64%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMRSX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.73% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.49% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 2.40% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 2.95% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.47% | -0.88% |