Сравнение SMRSX с JCRAX
SMRSX (ALPS/Smith Short Duration Bond Fund) and JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) are both mutual funds - SMRSX is a Short-Term Bond fund managed by ALPS, while JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS. Over the past 5 years, SMRSX returned 2.23%/yr vs 9.60%/yr for JCRAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SMRSX charges 0.93%/yr vs 1.36%/yr for JCRAX.
Доходность
Сравнение доходности SMRSX и JCRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMRSX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 11.48%.
SMRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
JCRAX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам SMRSX и JCRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.75% | 5.38% | 4.50% | 4.73% | -3.47% | -0.39% | 6.27% | 4.13% | 0.87% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 11.48% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -17.21% |
Correlation
The correlation between SMRSX and JCRAX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between SMRSX and JCRAX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRSX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск
SMRSX
JCRAX
Сравнение SMRSX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMRSX | JCRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.23 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 11.34 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRSX и JCRAX
Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и JCRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRSX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.62% | -62.03% | +56.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -13.01% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -13.01% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -26.60% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.01% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -26.32% | +25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.55% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRSX и JCRAX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) составляет 0.46%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRSX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 4.50% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 12.04% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 14.62% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 20.69% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 18.10% | -16.51% |
Сравнение комиссий SMRSX и JCRAX
SMRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRSX и JCRAX
Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности JCRAX в 7.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.90% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.87% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMRSX and JCRAX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCRAX has higher volatility (4.50%) compared to SMRSX (0.46%). In terms of maximum drawdown, SMRSX dropped -5.62% vs JCRAX's -62.03%.
SMRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMRSX и JCRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор