PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMRSX с JCRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMRSX с JCRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMRSX (ALPS/Smith Short Duration Bond Fund) and JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) are both mutual funds - SMRSX is a Short-Term Bond fund managed by ALPS, while JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS. Over the past 5 years, SMRSX returned 2.17%/yr vs 11.57%/yr for JCRAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SMRSX charges 0.93%/yr vs 1.36%/yr for JCRAX.

Доходность

Сравнение доходности SMRSX и JCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMRSX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 24.57%.

SMRSX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.52%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMRSX и JCRAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.55%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%6.27%4.13%0.87%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		24.57%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-15.63%

Correlation

The correlation between SMRSX and JCRAX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.04

The correlation between SMRSX and JCRAX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMRSX и JCRAX

Секторы
SMRSX
JCRAX

Финансовые услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

33.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.9%

Энергетика

-

33.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

SMRSX
1.0%
JCRAX

-

Сырьевые материалы

SMRSX

-

JCRAX
33.3%

Коммуникационные услуги

SMRSX

-

JCRAX

-

Потребительский циклический сектор

SMRSX

-

JCRAX
1.1%

Потребительский защитный сектор

SMRSX

-

JCRAX
11.9%

Энергетика

SMRSX

-

JCRAX
33.1%

Здравоохранение

SMRSX

-

JCRAX

-

Промышленность

SMRSX

-

JCRAX
9.7%

Недвижимость

SMRSX

-

JCRAX

-

Технологии

SMRSX

-

JCRAX
4.4%

Коммунальные услуги

SMRSX

-

JCRAX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с ALIBXSMRSX с SMTRXSMRSX с RLIIXSMRSX с AVPEXSMRSX с LPEFXSMRSX с SMCVXSMRSX с DLDFX
Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с BCSKX

Доходность на риск

SMRSX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMRSX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMRSXJCRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.25

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.06

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

7.51

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

27.00

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMRSX vs. JCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMRSX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCRAX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMRSX и JCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMRSXJCRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.56

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.23

+1.54

Просадки

Сравнение просадок SMRSX и JCRAX

Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и JCRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRSXJCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.62%

-62.03%

+56.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-6.04%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-11.86%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-26.60%

+20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.79%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-26.39%

+25.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.68%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMRSX и JCRAX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) составляет 0.45%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRSXJCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

4.19%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

11.37%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

13.98%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

20.66%

-18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

18.10%

-16.51%

Сравнение комиссий SMRSX и JCRAX

SMRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMRSX и JCRAX

Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности JCRAX в 7.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.87%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMRSX and JCRAX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCRAX has higher volatility (4.19%) compared to SMRSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, SMRSX dropped -5.62% vs JCRAX's -62.03%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMRSX и JCRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор