Сравнение SMRSX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMRSX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMRSX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.02% | 5.38% | 4.50% | 4.73% | -3.47% | -0.39% | 6.27% | 4.13% | 0.87% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | -0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SMRSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%.
SMRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMRSX и DFAIX
SMRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
SMRSX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
SMRSX
DFAIX
Сравнение SMRSX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMRSX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 3.49 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 5.81 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.05 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 8.23 | -4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 32.03 | -16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMRSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 3.49 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.08 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между SMRSX и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRSX и DFAIX
Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.91% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMRSX и DFAIX
Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, примерно равная максимальной просадке DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMRSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.62% | -5.63% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.47% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -5.46% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.28% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.95% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.12% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRSX и DFAIX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMRSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.49% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.75% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.07% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 3.18% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.56% | -0.97% |