Сравнение SMRI с ROE
SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both exchange-traded funds - SMRI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bushido, while ROE is a Quality Factor fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past year, SMRI returned 41.23% vs 36.08% for ROE. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMRI charges 0.71%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности SMRI и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMRI показывает доходность 24.60%, а ROE немного ниже – 24.04%.
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 25.83%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.37%
ROE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 19.97%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.10M | $1.09M | $951.90K | |
| $807.99K | $493.06K | $378.49K |
Сравнение доходности по годам SMRI и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 24.60% | 17.41% | 19.16% | 5.27% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 24.04% | 17.20% | 18.34% | 9.35% |
Correlation
The correlation between SMRI and ROE is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between SMRI and ROE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRI vs. ROE — Ранг доходности на риск
SMRI
ROE
Сравнение SMRI c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMRI | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 4.19 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 17.82 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRI и ROE
Максимальная просадка SMRI за все время составила -18.45%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRI и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRI | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -19.10% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -8.66% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.06% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -2.53% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.03% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRI и ROE
Текущая волатильность для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) составляет 3.41%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SMRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRI | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.90% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 11.85% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 15.08% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.90% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.90% | -0.08% |
Сравнение комиссий SMRI и ROE
SMRI берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRI и ROE
Дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ROE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.98% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.84% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SMRI and ROE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (3.90%) compared to SMRI (3.41%). In terms of maximum drawdown, SMRI dropped -18.45% vs ROE's -19.10%.
On 1-year performance, SMRI leads with 41.23% vs 36.08% for ROE. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMRI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 41.23% return vs 36.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
ROE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.84% for SMRI.
SMRI is categorized as Large Cap Value Equities, while ROE is Quality Factor. They also come from different issuers: Bushido and Astoria. Their fees differ too: 0.71% for SMRI and 0.49% for ROE.
SMRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMRI и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор