Сравнение SMRI с PRF
SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SMRI is actively managed, while PRF is passively managed. Over the past year, SMRI returned 26.23% vs 31.19% for PRF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMRI charges 0.71%/yr vs 0.34%/yr for PRF.
Доходность
Сравнение доходности SMRI и PRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMRI показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.83%.
SMRI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам SMRI и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 12.23% | 17.41% | 19.16% | 5.27% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 14.83% | 18.33% | 16.73% | 7.67% |
Correlation
The correlation between SMRI and PRF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between SMRI and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRI vs. PRF — Ранг доходности на риск
SMRI
PRF
Сравнение SMRI c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMRI | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.75 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 19.37 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRI и PRF
Максимальная просадка SMRI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRI и PRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRI | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -60.35% | +41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.59% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.39% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -6.91% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.61% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRI и PRF
Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SMRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRI | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.70% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 8.24% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 10.99% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.20% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.65% | -1.70% |
Сравнение комиссий SMRI и PRF
SMRI берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRI и PRF
Дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PRF в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.39% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 1.00% | 1.32% | 0.98% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMRI and PRF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRI has higher volatility (7.26%) compared to PRF (3.70%). In terms of maximum drawdown, SMRI dropped -18.45% vs PRF's -60.35%.
On 1-year performance, PRF leads with 31.19% vs 26.23% for SMRI. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRF has performed better with a 31.19% return vs 26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
PRF has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.00% for SMRI.
They also come from different issuers: Bushido and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for SMRI and 0.34% for PRF.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMRI и PRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор