- Эмитент
- Bushido
- Дата выпуска
- 13 сент. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $480M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMRI
Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции SMRI — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) показал доход в 12.23% с начала года и 26.23% за последние 12 месяцев.
Bushido Capital US Equity ETF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SMRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SMRI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.47% | 1.37% | -2.77% | 7.53% | 10.03% | -3.31% | 12.23% | ||||||
| 2025 | 3.51% | -0.71% | -3.29% | -2.36% | 3.80% | 5.55% | -2.23% | 5.85% | 1.88% | 0.77% | 3.13% | 0.78% | 17.41% |
| 2024 | 0.18% | 3.67% | 8.12% | -4.85% | 1.86% | -1.42% | 5.33% | 1.32% | 0.98% | -0.74% | 10.90% | -6.36% | 19.16% |
| 2023 | -3.15% | -2.43% | 6.05% | 5.05% | 5.27% |
Метрики бенчмарка
Bushido Capital US Equity ETF has an annualized alpha of 4.21%, beta of 0.80, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.17%) than losses (92.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.21%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 96.17%
- Участие в снижении
- 92.28%
Комиссия
Комиссия SMRI составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMRI имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.46 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 10.92 | +0.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bushido Capital US Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.48 | $0.31 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bushido Capital US Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bushido Capital US Equity ETF показал максимальную просадку в 18.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Bushido Capital US Equity ETF составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.45%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 24d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.88%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 1mo 4d | 2mo 16dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.80%март 2026 г. | 2mo 17d | 18d | 3mo 5dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.47%июнь 2026 г. | 21d | — | 22d 13hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -6.18%май 2024 г. | 1mo | 2mo 16d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| SMRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -56.78% | +38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.10% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -3.21% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -10.71% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.04% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMRI
Добавьте Bushido Capital US Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMRI