Сравнение SMRI с PZLV
SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) and PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMRI charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for PZLV.
Доходность
Сравнение доходности SMRI и PZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMRI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 18.77%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZLV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRI и PZLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 21.07% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 18.94% |
Correlation
The correlation between SMRI and PZLV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRI vs. PZLV — Ранг доходности на риск
SMRI
PZLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMRI c PZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMRI | PZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRI и PZLV
Максимальная просадка SMRI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки PZLV в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRI и PZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRI | PZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -2.81% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.73% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRI и PZLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRI | PZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 14.35% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.35% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.35% | +1.52% |
Сравнение комиссий SMRI и PZLV
SMRI берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PZLV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRI и PZLV
Дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как PZLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.89% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SMRI and PZLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PZLV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PZLV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
SMRI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Bushido and Pzena. Their fees differ too: 0.71% for SMRI and 0.60% for PZLV.
Подберите оптимальное распределение для SMRI и PZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор