PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMR с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMR с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMR (Nuscale Power Corp) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 5 years, SMR returned 4.24%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMR и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuscale Power Corp (SMR) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.

SMR

1 день
-12.04%
1 месяц
0.74%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-39.08%
1 год
-61.40%
3 года*
16.95%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMR и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
Nuscale Power Corp		-13.41%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.71%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%5.33%

Correlation

The correlation between SMR and USO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.07

The correlation between SMR and USO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuscale Power Corp

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

SMR vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMRUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.31

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.89

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

5.01

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

9.42

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMR vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMRUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.31

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.18

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SMR и USO

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-98.19%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.86%

-20.39%

-62.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.86%

-26.05%

-56.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-36.23%

-51.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.04%

-85.01%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-75.30%

+40.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.79%

10.82%

+44.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и USO

Nuscale Power Corp (SMR) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.10%

14.87%

+15.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

38.23%

+31.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.97%

44.20%

+59.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

36.06%

+57.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.27%

39.00%

+50.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и USO

Ни SMR, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMR and USO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (30.10%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMR и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор