PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMR с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMR с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMR (Nuscale Power Corp) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 5 years, SMR returned 4.24%/yr vs 3.37%/yr for STIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMR и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuscale Power Corp (SMR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%.

SMR

1 день
-12.04%
1 месяц
0.74%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-39.08%
1 год
-61.40%
3 года*
16.95%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMR и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
Nuscale Power Corp		-13.41%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.71%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%0.57%

Correlation

The correlation between SMR and STIP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.06

The correlation between SMR and STIP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuscale Power Corp

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

SMR vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMRSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
3.23

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
5.59

-6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.69

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

6.76

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

26.37

-27.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMR vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMRSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

3.23

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.23

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.07

-1.03

Просадки

Сравнение просадок SMR и STIP

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-5.50%

-81.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.86%

-0.69%

-82.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.86%

-0.95%

-81.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-5.50%

-81.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.04%

-0.03%

-77.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-0.99%

-33.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.79%

0.18%

+55.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и STIP

Nuscale Power Corp (SMR) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.10%

0.40%

+29.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

0.99%

+68.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.97%

1.46%

+102.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

2.75%

+90.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.27%

2.45%

+86.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и STIP

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SMR
Nuscale Power Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

SMR and STIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (30.10%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMR и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор