Сравнение SMR с QS
SMR (NuScale Power Corporation) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs -23.97%/yr for QS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно выше, чем у QS с доходностью -31.96%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMR и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 45.85% |
Correlation
The correlation between SMR and QS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, SMR and QS have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
QS:
$4.33B
SMR:
-$2.02
QS:
-$0.72
SMR:
2.71
QS:
3.90
SMR:
$18.10M
QS:
$0.00
SMR:
$4.45M
QS:
-$49.03M
SMR:
-$696.20M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. QS — Ранг доходности на риск
SMR
QS
Сравнение SMR c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.86 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.33 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и QS
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -97.36% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -67.68% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -73.93% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -91.45% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -94.62% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -85.52% | +50.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 43.64% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и QS
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с QuantumScape Corporation (QS) с волатильностью 25.60%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 25.60% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 48.92% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 103.22% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 85.76% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 105.87% | -16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и QS
Ни SMR, ни QS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and QS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to QS (25.60%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs QS's -97.36%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор