Сравнение SMR с QCOM
SMR (NuScale Power Corporation) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 11.87%/yr for QCOM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 25.03%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам SMR и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | -4.07% |
Correlation
The correlation between SMR and QCOM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
QCOM:
$226.96B
SMR:
-$2.02
QCOM:
$9.11
SMR:
104.42
QCOM:
5.18
SMR:
2.71
QCOM:
8.32
SMR:
$18.10M
QCOM:
$44.49B
SMR:
$4.45M
QCOM:
$24.38B
SMR:
-$696.20M
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. QCOM — Ранг доходности на риск
SMR
QCOM
Сравнение SMR c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.10 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.44 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и QCOM
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -86.75% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -33.13% | -49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -44.23% | -38.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -44.29% | -43.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -15.34% | -66.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -32.87% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 14.89% | +42.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и QCOM
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 27.32%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 27.32% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 42.18% | +27.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 48.52% | +54.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 41.17% | +52.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 39.28% | +50.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и QCOM
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and QCOM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to QCOM (27.32%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор