Сравнение SMR с MAGX
SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, SMR returned -74.52% vs 35.99% for MAGX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -8.69%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMR и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 460.31% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
Correlation
The correlation between SMR and MAGX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. MAGX — Ранг доходности на риск
SMR
MAGX
Сравнение SMR c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.90 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.70 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и MAGX
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -54.19% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -37.24% | -45.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -16.77% | -64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -13.76% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 12.32% | +45.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и MAGX
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 12.35% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 30.63% | +38.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 40.70% | +61.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 53.61% | +39.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 53.61% | +35.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и MAGX
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMR and MAGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs MAGX's -54.19%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор