PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMR с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMR с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMR (NuScale Power Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 6.66%/yr for MA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMR и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NuScale Power Corporation (SMR) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.89%.

SMR

1 день
3.34%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-30.20%
6 месяцев
-46.07%
1 год
-74.52%
3 года*
5.43%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMR и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
NuScale Power Corporation		-30.20%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.20%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%4.74%

Correlation

The correlation between SMR and MA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.14

The correlation between SMR and MA shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMR:

$3.16B

MA:

$437.55B

EPS

SMR:

-$2.02

MA:

$17.28

Коэффициент P/S

SMR:

104.42

MA:

13.01

Коэффициент P/B

SMR:

2.71

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

SMR:

$18.10M

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMR:

$4.45M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

SMR:

-$696.20M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NuScale Power Corporation

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

SMR vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMRMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.74

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
-0.91

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.79

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.59

+0.27

SMR vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMR и MA

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-62.67%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.86%

-20.91%

-61.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.86%

-20.91%

-61.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-28.25%

-59.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.49%

-17.82%

-63.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-9.82%

-25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.39%

10.48%

+46.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и MA

NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.93%

6.46%

+22.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

17.51%

+52.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.59%

22.34%

+80.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.50%

24.01%

+69.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.31%

26.92%

+62.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и MA

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SMR
NuScale Power Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMR и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
8.40B
(SMR) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SMR and MA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (28.93%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs MA's -62.67%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMR и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор