Сравнение SMR с KTOS
SMR (NuScale Power Corporation) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, KTOS in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 17.13%/yr for KTOS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам SMR и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 13.16% |
Correlation
The correlation between SMR and KTOS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between SMR and KTOS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
KTOS:
$10.36B
SMR:
-$2.02
KTOS:
$0.17
SMR:
104.42
KTOS:
6.97
SMR:
2.71
KTOS:
3.04
SMR:
$18.10M
KTOS:
$1.42B
SMR:
$4.45M
KTOS:
$259.40M
SMR:
-$696.20M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. KTOS — Ранг доходности на риск
SMR
KTOS
Сравнение SMR c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.67 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.34 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и KTOS
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -99.81% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -60.15% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -60.15% | -22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -69.39% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -96.34% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -95.93% | +60.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 29.90% | +27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и KTOS
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 23.44% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 57.02% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 72.17% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 52.33% | +41.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 50.82% | +38.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и KTOS
Ни SMR, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and KTOS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to KTOS (23.44%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор