Сравнение SMR с JPM
SMR (NuScale Power Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 17.82%/yr for JPM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам SMR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | 4.16% |
Correlation
The correlation between SMR and JPM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
JPM:
$896.00B
SMR:
-$2.02
JPM:
$21.08
SMR:
104.42
JPM:
3.14
SMR:
2.71
JPM:
2.60
SMR:
$18.10M
JPM:
$285.09B
SMR:
$4.45M
JPM:
$173.52B
SMR:
-$696.20M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. JPM — Ранг доходности на риск
SMR
JPM
Сравнение SMR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.42 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.36 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и JPM
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -76.16% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -15.47% | -67.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -24.42% | -58.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -38.77% | -48.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -3.66% | -77.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -17.62% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 6.54% | +50.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и JPM
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 6.35% | +22.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 16.67% | +52.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 21.76% | +80.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 24.46% | +69.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 27.39% | +61.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и JPM
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and JPM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор