Сравнение SMR с IAI
SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) is Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 14.44%/yr for IAI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.17%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам SMR и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SMR and IAI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between SMR and IAI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. IAI — Ранг доходности на риск
SMR
IAI
Сравнение SMR c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.17 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.33 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и IAI
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -75.46% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -16.52% | -66.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -23.14% | -59.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -28.84% | -58.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -2.81% | -78.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -22.63% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 5.80% | +51.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и IAI
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 5.98% | +22.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 15.34% | +54.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 19.44% | +83.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 21.48% | +72.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 22.85% | +66.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и IAI
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMR and IAI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs IAI's -75.46%.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор