Сравнение SMR с HWM
SMR (NuScale Power Corporation) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, HWM in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 50.00%/yr for HWM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам SMR и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 12.14% |
Correlation
The correlation between SMR and HWM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
HWM:
$106.66B
SMR:
-$2.02
HWM:
$4.31
SMR:
104.42
HWM:
12.42
SMR:
2.71
HWM:
19.32
SMR:
$18.10M
HWM:
$8.62B
SMR:
$4.45M
HWM:
$2.81B
SMR:
-$696.20M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. HWM — Ранг доходности на риск
SMR
HWM
Сравнение SMR c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.46 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 9.77 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и HWM
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, примерно равная максимальной просадке HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -88.30% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -15.89% | -66.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -19.41% | -63.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -21.61% | -65.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -3.26% | -78.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -31.00% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 5.61% | +51.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и HWM
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 11.03% | +17.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 25.03% | +44.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 31.46% | +71.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 32.20% | +61.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 39.82% | +49.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и HWM
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and HWM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор