Сравнение SMR с EOSE
SMR (NuScale Power Corporation) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, EOSE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs -21.15%/yr for EOSE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -47.12%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMR и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 44.42% |
Correlation
The correlation between SMR and EOSE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.31 |
Over the past year, SMR and EOSE have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
EOSE:
$3.30B
SMR:
-$2.02
EOSE:
-$1.45
SMR:
104.42
EOSE:
12.40
SMR:
$18.10M
EOSE:
$160.71M
SMR:
$4.45M
EOSE:
-$163.73M
SMR:
-$696.20M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. EOSE — Ранг доходности на риск
SMR
EOSE
Сравнение SMR c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.60 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.16 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и EOSE
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -97.88% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -77.10% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -87.18% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -96.77% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -80.09% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -72.37% | +37.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 39.66% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и EOSE
Текущая волатильность для NuScale Power Corporation (SMR) составляет 28.93%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 31.08%. Это указывает на то, что SMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 31.08% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 91.90% | -22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 115.13% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 117.06% | -23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 112.92% | -23.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и EOSE
Ни SMR, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and EOSE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор