Сравнение SMR с COST
SMR (NuScale Power Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам SMR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | -0.22% |
Correlation
The correlation between SMR and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between SMR and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMR:
-$2.02
COST:
$26.51
SMR:
104.42
COST:
1.12
SMR:
$18.10M
COST:
$293.59B
SMR:
$4.45M
COST:
$11.12B
SMR:
-$696.20M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. COST — Ранг доходности на риск
SMR
COST
Сравнение SMR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.10 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.22 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и COST
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -53.39% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -15.14% | -67.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -20.74% | -62.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -31.40% | -56.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -10.23% | -71.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -13.36% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 6.67% | +50.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и COST
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 7.44% | +21.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 14.53% | +55.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 18.80% | +83.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 22.72% | +70.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 21.95% | +67.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и COST
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор