PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMR с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, SMR returned -5.22%/yr vs 3.50%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SMR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NuScale Power Corporation (SMR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%.

SMR

1 день
-8.61%
1 месяц
-22.75%
6 месяцев
-59.58%
С начала года
-46.08%
1 год
-83.42%
3 года*
-0.86%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
NuScale Power Corporation		-46.08%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.20%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.01%

Correlation

The correlation between SMR and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NuScale Power Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

SMR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
19.02

-19.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
153.14

-154.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

69.35

-68.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

349.26

-350.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

2,476.82

-2,478.16

SMR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMR и BIL

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-0.78%

-86.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.70%

-0.01%

-85.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.70%

-0.01%

-85.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-0.08%

-87.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.70%

0.00%

-85.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.81%

-0.26%

-35.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.18%

0.00%

+62.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и BIL

NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.01%

0.07%

+22.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.42%

0.14%

+67.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.78%

0.20%

+100.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.24%

0.26%

+93.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.23%

0.26%

+88.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и BIL

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
SMR
NuScale Power Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMR and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (23.01%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMR и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор