PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMR с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMR (Nuscale Power Corp) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, SMR returned 4.24%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SMR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuscale Power Corp (SMR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.

SMR

1 день
-12.04%
1 месяц
0.74%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-39.08%
1 год
-61.40%
3 года*
16.95%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
Nuscale Power Corp		-13.41%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.71%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.01%

Correlation

The correlation between SMR and BIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuscale Power Corp

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

SMR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
19.71

-20.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
174.16

-174.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

87.91

-86.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

355.35

-356.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2,817.77

-2,818.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

19.71

-20.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

13.16

-13.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

2.78

-2.73

Просадки

Сравнение просадок SMR и BIL

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-0.78%

-86.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.86%

-0.01%

-82.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.86%

-0.01%

-82.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-0.10%

-87.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.04%

0.00%

-77.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-0.26%

-34.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.79%

0.00%

+55.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и BIL

Nuscale Power Corp (SMR) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.10%

0.05%

+30.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

0.13%

+69.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.97%

0.20%

+103.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

0.26%

+92.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.27%

0.26%

+89.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и BIL

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
SMR
Nuscale Power Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMR and BIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (30.10%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMR и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор