Сравнение SMR с AVGO
SMR (NuScale Power Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам SMR и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 4.29% |
Correlation
The correlation between SMR and AVGO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
AVGO:
$1.86T
SMR:
-$2.02
AVGO:
$6.01
SMR:
104.42
AVGO:
24.70
SMR:
2.71
AVGO:
21.24
SMR:
$18.10M
AVGO:
$75.47B
SMR:
$4.45M
AVGO:
$50.53B
SMR:
-$696.20M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SMR
AVGO
Сравнение SMR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.77 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.11 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и AVGO
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -48.30% | -39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -28.67% | -54.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -41.15% | -41.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -41.15% | -46.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -20.66% | -60.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -7.98% | -27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 12.30% | +45.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и AVGO
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 20.53% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 35.04% | +34.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 45.57% | +57.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 43.39% | +50.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 39.52% | +49.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и AVGO
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and AVGO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор