PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с UTPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с UTPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и UTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPIX и UTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-12.60%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.17%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -12.60%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 38.18% против 9.47% соответственно.

SMPIX

1 день
-4.03%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-6.76%
1 год
90.38%
3 года*
60.03%
5 лет*
35.76%
10 лет*
38.18%

UTPIX

1 день
0.95%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.17%
6 месяцев
7.51%
1 год
25.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.70%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX
Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с BMPIX

Сравнение комиссий SMPIX и UTPIX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Доходность на риск

SMPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXUTPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.14

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.56

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.97

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

4.68

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. UTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа UTPIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и UTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXUTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.25

-0.18

Корреляция

Корреляция между SMPIX и UTPIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и UTPIX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности UTPIX в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		14.89%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и UTPIX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и UTPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMPIXUTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-73.56%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-14.45%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-38.73%

-55.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

-50.82%

-43.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.78%

-5.20%

-80.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-22.00%

-35.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

6.09%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и UTPIX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMPIXUTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

7.78%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

15.71%

+20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.32%

23.99%

+34.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.53%

25.80%

+306.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.07%

28.98%

+208.09%