PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTPIX с BIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX).

UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.17%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		-5.32%47.99%-5.81%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у BIPIX с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции BIPIX по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.28% соответственно.

UTPIX

1 день
0.95%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.17%
6 месяцев
7.51%
1 год
25.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.70%
10 лет*
9.47%

BIPIX

1 день
-0.99%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
26.06%
1 год
66.71%
3 года*
16.68%
5 лет*
4.74%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с REPIXUTPIX с BMPIXUTPIX с UJPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с VOOBIPIX с FNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с UGPIXBIPIX с PHPIX

Сравнение комиссий UTPIX и BIPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Доходность на риск

UTPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXBIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.89

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.12

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.76

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIPIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.17

+0.08

Корреляция

Корреляция между UTPIX и BIPIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности BIPIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.39%0.37%28.81%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и BIPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и BIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-84.51%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-19.79%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-54.56%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-54.56%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-15.15%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-36.73%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

6.92%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.78%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

13.15%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

26.85%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

42.70%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

37.38%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

35.34%

-6.36%