PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с UGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с UGPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SMPIX returned 48.03%/yr vs -13.12%/yr for UGPIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SMPIX charges 1.49%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и UGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 82.09%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -25.02%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 48.03% против -13.12% соответственно.

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%

UGPIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-25.02%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-11.24%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
-13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и UGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
UGPIX
ProFunds UltraChina		-25.02%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%

Correlation

The correlation between SMPIX and UGPIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.14

Over the past year, SMPIX and UGPIX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

ProFunds UltraChina

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX
Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с VEIPXUGPIX с UNPIXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX

Доходность на риск

SMPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXUGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
-0.19

+4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
0.09

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.01

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.74

-0.19

+8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

-0.34

+26.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. UGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа UGPIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и UGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXUGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

-0.19

+4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.05

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и UGPIX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и UGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXUGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-99.66%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-52.67%

+29.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.09%

-53.13%

-40.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-98.24%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

-99.10%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.37%

-97.87%

+27.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.55%

-82.71%

+25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

28.73%

-21.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и UGPIX

Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 15.52%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXUGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

18.51%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

36.57%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

52.09%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.56%

390.11%

-57.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.19%

277.98%

-40.79%

Сравнение комиссий SMPIX и UGPIX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и UGPIX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности UGPIX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.06%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMPIX and UGPIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to SMPIX (15.52%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.09% vs UGPIX's -99.66%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и UGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор