PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с RYVYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, SMPIX returned 48.03%/yr vs 35.36%/yr for RYVYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMPIX charges 1.49%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 82.09%, что значительно выше, чем у RYVYX с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции RYVYX по среднегодовой доходности: 48.03% против 35.36% соответственно.

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%

RYVYX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.38%
6 месяцев
37.59%
1 год
85.06%
3 года*
52.03%
5 лет*
26.25%
10 лет*
35.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		42.38%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between SMPIX and RYVYX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.84

The correlation between SMPIX and RYVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с FSELX

Доходность на риск

SMPIX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
2.76

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.20

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.74

3.48

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

12.09

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

2.76

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.31

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и RYVYX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-95.57%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-25.39%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.09%

-42.48%

-51.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-65.38%

-28.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

-65.38%

-28.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.37%

0.00%

-70.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.55%

-49.17%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

7.30%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и RYVYX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

8.98%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

24.31%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

32.11%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.56%

45.12%

+287.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.19%

45.01%

+192.18%

Сравнение комиссий SMPIX и RYVYX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и RYVYX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности RYVYX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.03%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMPIX and RYVYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to RYVYX (8.98%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.09% vs RYVYX's -95.57%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор